은행들이 대규모 투자손실을 일으킨 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 사태는 우리나라 금융권 전체의 부도덕성 등을 총체적으로 드러내면서 경영진들에게 철저하게 책임을 물어야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
더불어민주당 박찬대 원내대변인은 2일 국회에서 한 브리핑에서 이번 DLF 사태에 대해 “고위험 금융상품을 판매할 때 은행 경영진의 책임 여부를 분명히 하는 제도적 장치를 금융당국은 시급히 마련해 시행해야 할 것”이라며 “금융감독원 검사 결과, DLF 설계·제조·판매 전 과정에서 금융회사들이 투자자 보호보다는 자신의 이익을 중시해 리스크 관리 소홀, 내부 통제 미흡, 불완전 판매 등이 있었던 것으로 드러났다”고 말했다.
박찬대 원내대변인은 “은행들은 이런 상품을 판매하면서, 판매 목표를 상향제시하고 은행 본점 차원에서 매일 실적 달성을 독려까지 했다”며 “일부 은행은 고위험 금융상품을 많이 판매한 직원에 대한 인사고가를 높게 배정하는 등의 비도덕적 경영까지 일삼았다”고 비판했다.
박 원내대변인은 “금융당국은 위험성이 높은 금리연계 파생상품 판매와 관련해, 시급히 대책을 마련해 시행해야 할 것”이라며 “고위험 금융상품 판매와 관련해 내부통제 강화, 판매 과정 절차 강화와 사후 관리 등의 제도 보완책을 내놔야 할 것이다. 특히, 고위험 금융상품인 DLF 판매와 관련해 은행 경영진들이 반드시 책임지도록 하는 실질적 대책도 반드시 마련해야 한다”고 강조했다.
실제로 지금까지의 금융감독원 조사 결과에 따르면 은행들은 DLF를 판매하는 데 있어 비이자수익 배점은 여타 시중은행보다 높게 설정한 반면 소비자보호 배점은 낮게 부여했다.
특히 PB(Private Banking, 은행에서 거액 예금자를 상대로 고수익을 올릴 수 있도록 컨설팅을 해주는 금융 포트폴리오 전문가)센터에 대한 비이자수익 배점(20% 이상)을 경쟁 은행 대비 2~7배 높은 수준으로 부여했다. 하지만 소비자보호는 2～5% 감점 항목으로 운영했다.
은행 경영계획에서 매년 수수료 수익 증대 목표 또는 DLF 판매 목표를 상향제시하고, 은행 본점 차원에서 일(日) 단위로 영업본부 등에 실적 달성을 독려했다.
검사대상 은행 내규에는 고위험 상품 출시 결정 시 내부 상품(선정)위원회 심의 및 승인을 얻도록 규정돼 있지만 금리연계 DLF 상품 중 위원회 심의를 거친 건은 1% 미만에 불과하고, 일부 심의건은 참석위원 의견을 임의 기재해 승인했다.
DLF 상품의 위험성에 대한 자체 리스크 분석 없이 손실위험을 0%로 오인할 수 있는 자산운용사의 백테스트(수익률 모의실험) 결과 자료를 그대로 수용했다.
기초자산인 채권금리의 하락으로 기존에 판매한 DLF의 손실가능성이 증대하는 상황에서도 상품판매를 중단하지 않고 오히려 상품구조를 고객 유인을 위해 약정수익률을 과거와 같은 수준으로 유지하는 대가로 상품위험성을 확대하는 방식으로 바꾸어가며 신규판매를 지속했다.
은행 본점 차원에서 판매직원에게 손실가능성 및 금리변동성 등 상품의 위험성 관련 중요 정보를 충실히 제공하지 않은 사례도 발견됐다.
자산운용사가 제공한 변동성 분석에서 나타난 원금손실 위험은 간과한 채 단순 과거금리 추이를 기준으로 실시한 백테스트 결과(손실률 0%)만을 마케팅 자료 등에 활용한 것. 판매직원 교육자료에선 ‘짧은 만기, 높은 수익률’ 등만을 강조했다.
DLF 관련 교육 및 정보 부족 등으로 인해 일선 영업점 및 PB들의 대고객 광고 또는 설명 과정에서 관련 법규 위반 의심사례가 다수 발생했다.
본점에서 ‘원금손실 확률 0%'라는 마케팅 자료를 받은 영업직원과 PB들은 투자자들에게 DLF 상품을 안전자산인 독일 국채금리에 투자하는 상품으로 오해할 수 있는 광고 메시지를 발송했다. 일부 PB들은 금리연계 DLF가 원금손실이 거의 없는 고수익 상품으로 오인될 수 있는 자료를 고객에게 배포했다.
금감원은 8월 말부터 DLF 상품 설계ㆍ제조ㆍ판매 실태 점검을 위해 은행(2개)ㆍ증권사(3개)ㆍ자산운용사(5개)에 대한 합동 현장검사를 실시 중이다.
