옵티머스자산운용(이하 옵티머스) 대표이사(구속기소)가 펀드자금을 횡령해 주식ㆍ선물옵션 매매 등에 이용한 것으로 나타났다. 투자제안서에 기재된 ‘공공기관 매출채권’ 투자 실적은 전무했다.

금융감독원은 23일 이런 것 등을 주요 내용으로 하는 ‘옵티머스자산운용에 대한 중간 검사결과’를 발표했다.

금감원은 라임사태 이후 주요 운용사의 운용실태를 점검(2019년 11월 ～2020년 1월)하고 집중관리 운용사(10사)에 대한 자금유출입 모니터링을 실시(2020년 3월~) 중이다.

집중관리 운용사로 선정된 옵티머스에 대한 서면검사(2020년 4월 28~5월 29일)과정에서 위규 혐의를 포착하고 현장검사(2020년 6월 19~7월 10일)를 실시했다.

현장검사 착수 즉시 강제수사 필요성이 제기돼 불법행위 혐의(옵티머스의 펀드 투자금 유치ㆍ운용 관련 사기, 사문서 위조 혐의)를 통보하는 등 검찰과 공조했다. 검찰은 금감원의 통보 내용 등을 기초로 혐의자 출국금지, 압수수색 등을 실시했다.

검사 과정에서 옵티머스의 PC(Personal computer) 교체 및 은닉 사실을 확인하고, 외부에 은폐한 PC 및 각종 서류 등을 확보·봉인했다.

금융위원회는 펀드 재산 및 투자자 보호를 위해 금감원의 건의로 임시회의를 개최해 긴급 조치명령을 발동(2020년 6월 30일)했다.

긴급 조치명령의 주요 내용은 ▲영업 정지 ▲임원 직무집행 정지▲관리인(금감원 1인, 예금보험공사 1인) 선임이다.

옵티머스의 기존 임직원은 모두 퇴사했거나 구속됐다. 현재 금감원 3명, 예보 2명, 판매사 3명(관리인보조인) 등 총 8명이 펀드 및 고유재산을 관리하고 있다.

이날 발표된 중간 검사결과에 따르면 옵티머스는 펀드 자금을 부동산 및 개발사업 등 위험자산에 투자할 목적이었음에도 투자제안서에는 실제와 달리 ‘공공기관 매출채권’을 직·간접 투자하는 것으로 기재하는 등 ‘투자자금이 안정적인 자산에 투자된다’고 투자자를 오인토록 해 펀드 투자자금을 모집했다.

투자제안서엔 건설사가 보유 중인 정부 산하기관 또는 공공기관 발주 공사의 확정 매출채권(만기 약 3~9개월)에 투자하는 것으로 기재됐다. 투자대상의 안정성을 강조하며 목표수익률은 약 3~4.5%로 제시했다.

그러나 실제로는 펀드 자금으로 옵티머스 임원 등이 관리하는 기업의 사모사채를 편입하는 방식으로 자금을 이체했다. 이체 자금으로 부동산 개발사업 등 위험자산에 투자하거나 기발행 사모사채를 차환 매입해 기존 펀드 만기상환에 사용했다. ‘공공기관 매출채권’에 투자한 실적은 없었다.

이 과정에서 사모사채 발행사를 통해 직접 투자하거나 다른 관련 법인을 경유하는 등 수차례 자금이체 과정을 거친 후 투자를 진행했다.

금감원은 “펀드자금은 사모사채 발행사를 거쳐 복잡한 자금이체 과정을 통해 다수의 위험자산에 투자됐다. 자금 사용처는 약 60여개 투자처, 3000억원 내외 수준이나 신뢰성이 낮아 자산실사 등을 통해 확인할 필요가 있다”며 “위법행위 혐의자(옵티머스 임원)가 제출한 자료로 금액이 부풀려졌을 가능성이 크고, 권리관계가 불투명한 자산이 다수이며, 회수 가능성이 낮을 것으로 추정된다”고 말했다.

옵티머스 대표이사는 펀드 자금 일부를 개인 계좌를 통한 주식·선물옵션 매매 등에 이용했다. 펀드 자금 횡령 규모는 현재 검찰 수사 등을 통해 확인 중이다. 수백억원 수준에 달하고 대부분 손실을 본 것으로 추정된다. 

펀드 자금은 수차례의 이체 과정을 거쳐 대표이사 개인명의 증권계좌로 입금됐으며 대표이사는 이 자금을 사용해 개인 명의로 주식ㆍ파생상품 등에 투자했다.

대표이사는 개인 명의로 주식 등을 투자했음에도 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’상 신고 의무 등도 누락했다.

옵티머스는 허위자료를 제출하거나 자료를 은폐하는 등의 방법으로 금감원의 정상적인 검사업무를 방해했다.

건설사 등과 계약을 체결한 사실이 없음에도 허위의 매출채권 양수도 계약서 등을 제출했다. 금감원 현장검사 직전 주요 임직원의 PC 및 관련 자료를 은폐하고 자료 제출을 거부했다.

이해상충금지 의무를 위반해 펀드자금을 PF사업에 대여하고 시행사로부터 금융자문수수료를 수취하거나 운용인력이 아닌 자(대표이사)가 펀드 운용에 관여했다.

2020년 7월 21일 현재 옵티머스의 펀드는 46개이고 금액은 5151억원(설정원본)이다. 이 중 24개 펀드, 약 2401억원이 환매 연기 중이다. 나머지 22개 펀드 또한 환매연기 펀드와 동일하거나 유사한 자산으로 구성돼 있어 만기 도래 시 환매연기가 불가피할 것으로 예상된다.

NH투자증권이 약 84%에 해당하는 4327억원(설정원본)을 판매했다. 금감원은 7월 6～24일 NH투자증권에 대해 현장검사를 실시한다.

투자자(계좌수 기준)는 전체 1166명으로, 개인투자자는 982명, 법인투자자는 184명이다. 투자금액은 개인이 2404억원, 법인이 2747억원이다.

46개 펀드 편입자산은 약 5235억원(2020년 7월 1일 평가액 기준)이고 편입 자산의 대부분(98%)은 비상장기업 사모사채(평가액 약 5109억원, 권면액 약 5095억원)로 구성됐다.

사모사채는 씨피엔에스(2052.7억원), 아트리파라다이스(2031억원), 라피크(402억원), 대부디케이에이엠씨(279억원) 등이 발행했다.

금감원은 피해 규모를 최소화하기 위해 투자금 회수에 총력을 기울이고 있다.

금감원은 현장검사 착수 즉시 판매사와 공조 하에 채권보전을 위한 가압류 신청 등을 했다. 금감원은 검찰이 범죄 수익 환수를 위해 진행 중인 추징보전절차에 적극적으로 협조하고 있다.

금감원과 관리인ㆍ판매사는 자산실사 방안을 협의해 신속히 자산실사 절차에 착수했다.

현재 회계법인을 실사법인으로 선정해 약 20명의 인원이 자산실사를 진행 중이다. 정밀 자산실사 방법으로 확보 가능한 채권 등을 파악하고, 파악된 재산에 대한 가압류 등 채권보전절차를 적극적으로 수행할 계획이다.

펀드 및 편입자산의 전문적ㆍ체계적 관리를 위해 펀드 이관을 추진한다.

자산실사 완료 시 기준가 조정 등의 과정을 거친 후 책임성ㆍ신뢰성 있는 자산운용사(예 : 판매사 계열 운용사 등)로의 펀드 이관을 진행할 예정이다.

옵티머스 펀드와 관련해 2020년 7월 17일까지 총 69건(모두 NH투자증권 판매)의 분쟁조정신청이 접수됐다.

투자자들은 “판매직원이 ‘수익률(약 3% 수준)이 낮은 대신 공공기관 매출채권 등 안전자산에 투자한다’고 해 가입했다”고 주장하고 있다.

금감원은 신속한 피해구제를 위해 검사결과 분석, 3자 면담 등을 통해 사실관계는 빠른 시일 내 확인할 예정이다.

그러나 금감원은 “분쟁조정은 자산실사 및 환매 진행경과, 검사결과 등을 고려한 법률검토 결과에 따라 처리한다”며 “환매연기로 인해 손해가 확정되지 않은 경우 원칙적으로 손해배상이 곤란하다”고 말했다.

이어 “검사결과 제재는 잔여 펀드의 관리 방안 등 투자자 보호를 위한 조치가 선행돼야 하므로 펀드 이관과 병행해 신속하게 실시할 예정”이라며 “현재 발동 중인 조치명령의 종료(2020년 12월 29일)를 감안해 제재절차를 진행한다. 검찰 수사결과 등으로 펀드자금과 관련된 상장법인 등의 불공정거래 혐의가 발견된 경우 신속하게 조사해 엄정하게 처벌할 예정”이라고 밝혔다.